Quant-Methode

Bei der so genannten Quant-Methode wird ein Portfolio aus einem definierten Anlageuniversum nach rein quantitativen Kriterien zusammengestellt, d.h. eine Software analysiert anhand eines individuell entwickelten mathematischen Modells eine Fülle von Daten und wählt die im Vergleich zu einer Benchmark bestmöglichen Fonds aus. Das Anlageuniversum umfasst hierbei aktiv gemanagte Investmentfonds verschiedener Fondsgesellschaften mit unterschiedlichen Investmentzielen und Managementstilen. Bereits zur Aufnahme in das Anlageuniversum eines Portfolios muss eine Vielzahl von strengen Kriterien erfüllt sein.

Im Gegensatz zu subjektiven, emotional beeinflussten Anlageentscheidungen liegt dem mathematischen Modell ein automatisierter und objektiver Prozess zugrunde, der u.a. folgende Kriterien für die Fondsselektion heranzieht:

  • Performance im kurz- und mittelfristigen Bereich
  • Performance gegenüber vergleichbaren anderen Fonds und einer Benchmark
  • Risikostruktur
  • Maximale Kursverluste
     

Die Investmentfonds werden mit den so erhaltenen Erkenntnissen in einer Rangliste (Ranking) dargestellt. Die bis zu 20 besten Fonds bilden das Investment der Anlagestrategie. Nach Ablauf eines Monats erfolgen eine neue Fondsselektion auf der Basis aktueller Daten und gegebenenfalls ein Austausch von Einzelfonds.