Maximum Drawdown

Als Maximum Drawdown wird der maximal kumulierte Verlust innerhalb eines betrachteten Anlagezeitraums bezeichnet, der dadurch entstanden wäre, wenn zum schlechtesten Zeitpunkt (Höchstkurs) investiert und zum schlechtesten Zeitpunkt (Tiefstkurs) innerhalb dieser Periode verkauft worden wäre. Diese Kennzahl ist mit dem Begriff Volatilität sehr eng verwandt und wird für die Einschätzung eines, in dem Investmentmanagementprozesses der Anlagestrategien der ATLANTICLUX, zur Auswahl stehenden Investmentfonds herangezogen.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass je größer der Maximum Drawdown ist, desto volatiler und somit spekulativer ist die Kapitalanlage.